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数学 capm期刊直播_capm模型公式及参数含义(2024年11月全新视觉)

内容来源：合毅科技所属栏目：导读更新日期：2024-11-28

数学 capm期刊

金融学入门必读：6本书带你走进金融世界金融学主要分为微观和宏观两部分。微观金融研究公司、投资者及具体的金融工具，包括公司理财、投资学、衍生品和固定收益证券分析等；宏观金融则研究货币、金融机构和金融市场，涉及货币银行学和国际金融学。以下是每个学科推荐的一本入门神书： 𐟓š 公司理财：《公司理财》，罗斯这本书详细讲述了公司金融的故事，主要分为资本预算（资产端，公司如何赚钱）、资本结构（负债端，公司如何筹钱）和营运能力（现金流动性，公司如何生存）。整本书围绕这三个角度展开，逻辑性强，适合初学者。 𐟓ˆ 投资学：《金融经济学二十五讲》，徐高这本书由北大国发院老师撰写，逻辑性强，从效用到马科维茨，再到CAPM到APT，详细讲解了投资学的关键问题，包括投资的最终目的、收益和风险的关系以及金融市场的理性与非理性、有效与非有效性。 𐟓‰ 衍生品：《期权、期货及其他衍生产品》，约翰ⷨ𕫥𐔊这本书被誉为华尔街圣经，详细介绍了远期、期货、期权和互换四类金融衍生工具及其定价问题。衍生工具最初用于对冲风险，具有高度的数学性和神秘性。约翰ⷨ𕫥𐔧š„这本书详尽易读，数学性可控。 𐟓– 固定收益证券：《固定收益证券分析》，姚长辉固定收益证券的特征是固定的还本付息，但背后的数学性却非常复杂。姚老师的这本书将固定收益的知识娓娓道来，从债券的基础结构到到期收益率曲线，再到债券的对冲策略和久期凸性的计算和应用。 𐟒𕠨𔧥𘁩“𖨡Œ学：《货币银行学》，易纲这本书是货币银行学的经典之作，虽然已有二十余年历史，但经典永不过时。货币银行学是关于货币和银行的故事，讲述了货币在宏观经济中的作用和意义以及银行为何是最重要的金融机构。易纲的这本书逻辑性强，将繁杂的知识点串联起来。 𐟌 国际金融学：《国际金融新编》，姜波克这本书由复旦的姜波克老师撰写，非常贴合中国国情。国际金融学研究国际收支平衡、汇率和汇率政策、国际储备等，归根结底讲的是和外国做生意的故事。

Ray 财务计算器将传统的财务计算器与现代、易于使用的计算器相结合。此外，该应用程序还可以用作财务问题的快速参考，因为每个计算器都有描述、公式和示例。主要功能： - 带描述、公式和例子的计算器。- 带科学记号的金融计算器 - 数据可视化 - 报告计算器： - 货币的时间价值（未来价值、现值、利率、期限） -净现值和内部收益率 - 投资回报率（收益或损失，Roi，年化Roi） -债券估值（债券价格、麦考利期限、修正期限、凸度）资本资产定价模型（Capm） -加权平均资本成本（Wacc）股票估值（恒定增长，非恒定增长） -预期回报率和标准差 -控股期回报率 -布莱克ⷦ–裏‘尔斯股票期权（BSM，看涨看跌，Delta，Gamma，Theta，Rho） -小费财务计算器: -解决货币方程的时间值（TVM与FV，PV，PMT，I/Y，N） -现金流分析（CF与净资产收益率、净资产收益表） -评估数学表达式（三角，自然对数等）。) -数值的存储和检索 - 逐步说明 - 计算器历史计算报告: - 储蓄报告 - 将报告作为电子邮件发送 - 分析并重新组织报告#动态流量挑战赛# #热点引擎计划# #免费App软件#

CFA持证者辅导KCL金融硕士课程全攻略伦敦国王学院（King's College London，简称KCL）的金融硕士（资产定价方向）项目深入探索资产价格的决定因素及复杂金融市场的运作机制。该项目聚焦于金融领域的核心问题，如投资分析、资产价格和收益模型、最佳投资策略以及风险和投资组合管理。 KCL金融硕士项目的关键课程模块包括：定量技术（Quantitative Techniques）：培养学生使用统计和数学方法进行金融数据分析的能力，为理解和预测市场行为打下基础。投资分析（Investment Analysis）：探讨各种投资工具和技术的分析方法，帮助学生理解市场投资策略和决策过程。应用公司金融（Applied Corporate Finance）：学习如何在实际环境中应用公司金融理论，涵盖企业融资决策、资本结构和公司治理等关键问题。金融市场与机构（Financial Markets & Institutions）：介绍金融市场的结构和功能，以及不同金融机构在市场中的角色和运作机制。资产定价（Asset Pricing）：研究资产价格的理论模型，包括资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）。论文（Dissertation）：完成一篇论文，通过独立研究探讨一个金融相关课题，以展示其在资产定价领域的深入理解和应用能力。相比之下，CFA（特许金融分析师）认证是一个更侧重于投资管理和分析的专业认证。CFA分为三个级别，每一级别的考试内容都涵盖了广泛的金融知识和技能。CFA一级考试的主要内容包括职业道德与专业标准、定量方法、经济学、财务报表分析、公司金融、权益投资、固定收益、衍生品、另类投资和投资组合管理。每个级别的考试都旨在深入理解这些主题，为考生提供全面的金融知识。

一个月CFA高分备考攻略（下）嘿，大家好！今天继续分享一下我一个月备考CFA的心得，特别是每门课的复习策略。按照Kaplan notes的顺序来聊聊吧！数量：数学基础很重要 𐟓š 数量的部分包括了return计算、货币时间价值、概率分布、假设检验、线性回归，还有新加的big data章节。考试的时候，这部分内容相对容易拿分，只要掌握了基本概念和计算方法就行了。经济：浓缩版经济课程 𐟌 经济的部分主要是浓缩版的经济课程，从微观市场理论（完全竞争、寡头、垄断）到宏观（货币、财政政策），再到国际金融（汇率、关税、geopolitics）。虽然内容不少，但重点突出，复习起来也不算太难。投资组合：理论和实务的结合 𐟓ˆ 投资组合的部分分成了两部分，Book 2和Book 4。Book 2主要涉及马可维茨理论、CAPM模型（CML、SML），而Book 4则更偏重文科，包括投资步骤、风险管理等。特别有趣的是，Book 4里还讲到了行为金融，感觉挺新鲜的。公司金融：公司资本结构 𐟏⊥…쥏𘩇‘融的部分主要讲了business的不同形式、cash conversion cycle、NPV计算、公司资本结构（MM理论）。虽然内容不算难，但考试的时候偶尔会遇到一些文字题，稍微有点奇怪。财报：财务比率是关键 𐟓Š 财报是我认为最难的一科！看书根本行不通，果断选择了王牌陈的视频。I/S、B/S、CF/S、存货分析和financial ratios（包括Dupont analysis）这些基本应付考试没问题。另一半涉及长期资产（固定和无形）、长期负债（租赁、股份支付等），各种会计处置细节很多，建议跟着视频多画思维导图。财务比率可以像我那样最后整合一下，记忆会比较清楚。权益：权益理论 𐟓‰ 权益的部分包括不同order type、equity index计算方式、EMH、ROE、Valuation（DDM, Gordon模型）。有基础的话这部分不难，但也需要掌握一些基本概念。固收：知识点多且杂 𐟓‰ 固收是章节最多的一门，知识点多且杂。刚开始偏常识性文科，之后涉及到债券的基本概念（金融计算器算）、各种spread、term structure、久期+凸性、信用风险（LGD&POD）。还好我本科学过固收，学起来无痛，不然真的建议至少留出三周仔细学习。衍生品：计算题是重点 𐟓 衍生品的内容相对较少，但也需要掌握forward, futures, swap, options的计算。考试的时候主要是计算题，掌握好了这部分内容考试会比较好拿分。另类：另类投资方式 𐟌 另类投资这部分偏文但挺有趣，讲了各种另类投资方式（房地产、基础设施、自然资源、crypto）。唯一的计算题是算after-fee return，软硬阈值要区分清楚。道德：道德准则 𐟓œ 道德的部分主要是七大准则22条细则，王牌陈讲得真挺好。建议提早开始多听几遍，我考得差是因为没太仔细学。希望这些心得能帮到大家，祝大家都能顺利通过CFA考试！

CFA一级科目精要总结：学姐的备考秘籍 CFA一级科目用一句话概括—— —— 【𐟥𐨀ƒ前CFA考出了10A的学姐给我了一套模版，让我好好背。差不多花了50天就把内容过完了还刷了题，效率还是不错的。 —— 道德：何女神 yyds。来不及看的话 code和GIPS要混眼熟，standards基本逻辑就是管好自己（市场>客户>公司>自己）和下属，少管闲事，别人影响到自己要躲开。别乱吹cfa的彩虹屁。 —— Quant：明天的钱和今天的钱不一样，有variance用normal，没variance用t，比variance用chi。 —— Econ：Micro:数量和价格，竞品价格及收入的关系及cost和revenue的关系。Macro：利率上涨inflation下降，政府多deficitinflation上涨(crowd out) —— 会计：第一第四个session混眼熟，第二个session：三张表要配平；第三个session点自己举例然后yy即可。 —— 以下内容的总纲：没有白吃的午餐，riskE必然需要有return，return个必然在某个地方多take了risk。在同一个时间点算价格，别人帮你忙你得付钱。 —— corporate：governance彩虹屁，debt相关要算税，NPV选最大，CAPM求beta，dividend等比数列。 —— equity：index自己举例yy，tech无超额回报；valuationDCM。 —— 固收：会按计算器，duration的话高数好的可以试着理解，数学不好的硬记下来吧。 —— 衍生品：forward/future/swap相爱相杀；optioncontingencycalloutparity。Asset-derivative=rfr。 —— Alternative:Hedge fund长-短杠杆；LBO买大VC买小，real estate各种index算traditional,commodity不赚钱，diversification。 —— portfolio：risk-return，通篇都在说这个，精华就是只有不能diversify的systematicrisk才会被compensate。

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